Офис: г. Ижевск

ул. Пушкинская д. 241.

e-mail:

dipl555@gmail.com

Телефон:

8(950) 829-01-15

Заголовок

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Исследование опционов. Контрольная работа

300,00 

Описание

Задача
Условие
Имеется трехмесячный опцион колл на акции компании ЛУКОЙЛ, текущая средневзвешенная цена которых равна (на 31 июля 2010г.) 1946,43 руб. Безрисковая доходность по годовым облигациям составляет 5,47 %. Цена исполнения опциона колл – 2250 руб. Понедельные котировки закрытия на акции ЛУКОЙЛА за последние 3 месяца представлены в таблице. Определить действительную стоимость опциона.
Дата 02.05.10 09.05.10 16.05.10 23.05.10 30.05.10 06.06.10 13.06.10
Котировка
на дату 2119,87 2317,66 2636,36 2529,38 2631,18 2440,52 2486,11
Дата 20.06.10 27.06.10 04.07.10 11.07.10 18.07.10 25.07.10 31.07.10
Котировка
на дату 2427,75 2274,39 2252,88 2201,91 2211,06 1971,80 1946,43

Решение
Решение задачи предполагает определение стоимости опциона с помощью методики Блэка-Шоулза, формула которой следующая:

admin



Свяжитесь с нами в один клик


    Узнайте стоимость

    Отправьте заявку и наши специалисты рассчитают стоимость с учетом персональных скидок и акций

    Отправьте методичку